期货成交极度缩量,CME 期权单周成交却翻近三倍_币世界+链闻

2020-10-10 20:52 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

比特币和以太网期货的交易量持续萎缩,而CME比特币期权的周交易量增长超过185%。比特币期权头寸恢复反弹趋势,一个月实现波动率从上个月的50%左右降至目前的35%。2010年10月8日晚-1

期货市场

,比特币两个小时涨了300多美元,前半小时爆涨4125万美元,之后逼近11000美元,当天共爆涨5600万美元。

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比特币期货统计BitMEX,coin,Bybit,Firecoin,OKEx交易所的爆炸数据,来源:Coin

极端行情爆仓概况

比特币期货包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币、OKEx。以太网期货的统计范围包括BitMEX、Coin 'an、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、Firecoin和OKEx。

比特币交易量持续萎缩,回归下行趋势。在前一周下降14%以上后,在过去一周下降17%以上,一周交易量回落至438.61亿美元,较7月最后一周(7月24-30日)的1276亿美元大幅下降60%以上。其中,Bakkt的周交易量环比下降近60%,CME和Deribit下降超过30%,BitMEX和fire币均下降超过20%。

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比特币期货合约日交易量,来源:偏斜

以太网的交易量明显下降,并连续四周下降,且呈扩大趋势。以太网的交易量在一周内回落到200亿美元以下,比前一个月下降了20%以上。

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以太网期货合约日交易量,来源:偏斜

自2010-2010年10月以来,比特币期货头寸小幅反弹。截至10月8日,价值39.36亿美元,较一周前增长近10%。其中,BitMEX头寸价值较一周前下降近7%,至6亿美元左右。

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比特币期货合约未平仓,来源:Skew

与交易量的表现相反,以太网期货的头寸在过去一周增加了近5%,截至10月8日,头寸价值为9.83亿美元。其中只有BitMEX和Bybit的仓位数据有所下降,降幅分别为12.07%和4.34%。

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以太网期货合约未平仓,来源:偏斜

在成交量较低的情况下,期货头寸略有反弹,反映出谨慎的市场情绪。投资者应密切关注未来两周头寸数据的变化。

交易量

未平仓头寸

比特币选项包括Bakkt、Bitcoin、CME、Deribit、Huobi(9月1日推出)、LedgerX和OKEx。以太网选项的统计范围是Deribit、Firecoin(9月11日推出)和OKEx。

比特币期权的周交易量低于8亿美元大关,至7.95亿美元,较上月下降6%。值得一提的是,芝加哥商品交易所的周交易量同比增长185%以上,达到9480万美元。

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比特币期权日交易量,来源:偏斜

以太网期权成交量前一周下降35%,后一周下降8%以上。

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以太网期权的日交易量,数据来源:偏斜

期权市场

比特币开仓在9月24日创下22.72亿美元的历史新高后,25日(季度收盘日)下跌40%,至13亿美元左右,随后恢复反弹趋势。截至10月8日,持仓数据为18.63亿美元,较一周前增长近10%。其中,CME头寸环比增长超过18%,截至10月8日达到2.57亿美元。

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比特币期权未平仓,来源:歪斜

以太网期权头寸在9月25日下跌超过40%后略有反弹,截至10月8日达到3.87亿美元。

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以太网选项的开放位置,来源:偏斜

交易量

10月初,比特币的波动性在一个月内大幅降低,从上个月的50%左右降至目前的35%。与此同时,一个月期ATM隐含波动率小幅反弹至50%以上。

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从左到右分别是比特币的一个月变现波动率和比特币的一个月ATM隐含波动率

9月24日,以太网的一个月实现波动率大幅反弹至114%的五个月高点,然后继续下降,截至10月8日达到72%。同期,一个月期固定价值期权的隐含波动率从约70%降至61%。

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从左到右分别是以太网一个月的已实现波动率和以太网一个月的隐含波动率

期权波动率与期权价格无关,而是反映了期权基准资产的价格变化。已实现波动率是用方差公式计算的基准资产价格在过去一段时间内波动幅度的标准差,隐含波动率是用B-S公式计算的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动率的预期。隐含波动率的上升,意味着期权的时间价值相应增加,反之,意味着时间价值减少。换句话说,如果能准确预测波动率,只需要在波动率高的时候买入,在波动率低的时候卖出,就能获得更好的收益。

从010年到1010年,超过2万份比特币期权合约将于今日到期,票面价值超过2.2亿美元。近4万份合同将于本月最后一个星期五(30日)到期。

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比特币期权到期,来源:偏斜

至于以太网选项,92,900份合同将于今天到期,超过470,000份合同将于12月25日到期。

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以太网选项到期,来源:不对称

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以太网期货未平仓,来源:偏斜

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