售前客服二维码
文章均源于网络收集编辑侵删
提示:仅接受技术开发咨询!
定量交易是指利用现代统计和数学方法,利用计算机技术,通过建模分析,参数优化等手段,从历史财务数据中提取影响投资的指标,并利用自动交易程序获得“超额”收入。这种投资方法称为定量交易。
随着数字货币的兴起和市场的繁荣,定量方法在比特币交易中的应用也越来越受欢迎,以“移动砖块”为代表的“数字货币量化交易”在货币圈中是一种神秘色彩。在本期“阿瓦隆小学”中,小编将分析量化交易在比特币市场中的应用。
比特币适合定量交易吗?
首先,比特币交易具有以下特征,使定量交易和比特币交易的适应性非常高。
1.没有起伏限制; 24 * 365不间断交易;非常低的门槛,10,20钱,用户可以申请Exchange API;
2.交易数量没有限制,现场没有现货费;
3.市场蓬勃发展,期货现货市场非常活跃;
4.有许多比特币交易平台,量化投资的套利机会更多。
数字货币量化投资业务
目前,风险相对较低的套利方法包括:各种交易所之间的套利,货币交易的时间 - 价格差异三角套利的使用,市场扩散时市场的套利以及期货套期保值。交易。
搬砖套利
在货币圈中移动砖块是一种相对简单的赚钱方式。由于有数以千计的全球数字货币交易,一种类型的数字货币可以在多个交易所上市,有一个交易所便宜地卖,另一个交易所。卖得贵。
通过定量方案,它是从低价平台购买,在高价平台上销售,而跨平台赚取差价的是“动砖和套利”。目前,全球主要加密货币交易所认可的汇率货币是比特币和以太坊。实际上,由于ETH转移时间较短且处理费较低,大多数砖块都被ETH移动。
事实上,就像我们通常的“购买”一样,在购买化妆品后,购买汇率或世界各地不同免税商店的价格差异,将它们卖给你并赚取中间的差异。
三角套利
三角套利也称为间接套利或多边套利。 MANA/BTC的价格是通过除以两个市场(如MANA/USDT,BTC/USDT)的价格计算得出的。如果价格与实际的MANA/BTC价格不一致,那么就赚取差价。
让步套利
当市场存在利差时,通过持有一定的底部头寸,机器自动维持交易的价格为买入和卖出一个,拦截中间利润,只要利润差超过,机器就会自动交易手续费。
当开盘价和数字货币价格波动较大时,市场套利效应明显,交易疲软,波动幅度不大,效果较弱。
由于交易所收取高额费用,这一策略的优势逐渐消失。
量化交易的优势
1.纪律。
定量投资根据模型的结果做出决策。定量交易系统将显示您在阶段选择的产品与增长,估值,资本和交易时间相比的综合评估。投资建议可以避免绝大多数“头”的决定。
2.系统性。
机器学习模型的优势在于它具有多层次模型,通过宏观周期,市场结构,估值等多个角度进行分析,并且具有大量数据,比人工操作更加系统化。
2.套利思维。
定量投资通过全面,系统的扫描来捕捉错误定价和错误估值的机会,通过购买被低估的资产和出售高估资产来寻找估值和利润。
量化交易风险
数字货币市场的量化交易仍处于起步阶段,风险非常高。它不仅涉及定量交易技术,还涉及项目方面的资质,行业经验,资本运作能力,高收益,低风险承诺,以及与脚趾的思考。思考只是一种营销工具。
行业中暴露的大多数定量策略都是过时的或低收益的策略,所有定量策略都有自己的长板和缺点。
随着越来越多的参与者加入竞争,量化交易领域的竞争变得非常激烈。从最早的简单移动砖,它逐渐演变成各种复杂套利策略的综合应用。作为普通投资者,小编建议您先购买一些低价货币,通过少量投资熟悉定量交易的方法和流程,并根据自己的情况进行投资。
文章均源于网络收集编辑侵删
提示:仅接受技术开发咨询!